By FFF regression of Andersen and Bollerslev ( 1997), we analysis the periodicity of Shanghai stock index 5-min high frequency data and the long memory characters in filtered absolute returns.

  • 采用Andersen和Bollerslev(1997)的FFF回归方法,对上证综合指数高频数据中的周期性进行了分析,并分析了剔除周期后的绝对收益的长记忆性。

  • 互联网摘选 2025-01-20 12:53:59

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