This paper proposes a generalized bilinear programming model for index tracking problem with transaction costs, rebalance and holding constraints.

  • 本文对指数跟踪问题建立了一种广义的双线性规划模型,其中考虑了交易费用、持仓限制与重平衡问题。

  • 互联网摘选 2025-01-20 11:54:50

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