Making use of the two estimation methods of EVT the paper predicts the VaR of Shanghai Securities Composite Index. Then the reliability of the methods has been evaluated by back testing.

  • 主要使用极值理论中的两种方法对上证指数进行VaR估计,并且进行后验测试以评价该方法的可靠性。

  • 互联网摘选 2025-01-20 13:36:27

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