Based on Shanghai a-share industries weekly return between January 1998 and December 2009, the paper apply Fama-French three factors model to multi-element linear regression.

  • 本文针对1998年1月~2009年12月沪深A股的行业板块的周收益率,利用Fama-French三因素模型进行了多元线性回归。

  • 互联网 2025-03-07 13:43:06

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