This paper builds up portfolios through random sampling the securities in Shen and Hu security market, and studies the distributions of portfolio weekly return time series.

  • 本文采用随机等权重有放回抽样方法,以周收益率为指标,以沪深A股为样本股,对组合收益率时间序列的分布特征进行实征研究。

  • 互联网 2025-03-07 13:43:06

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