By computing its terminal value, the model gives a fair price of European option-Black-Scholes formula independent on every investor' risk aversion.

  • 公式,给出了期权价格满足的Black Scholes方程,通过求解Black Scholes方程的终值问题,给出了一个独立于每个投资人风险偏好的欧式期权的公平价格Black Scholes公式。

  • 互联网摘选 2025-01-20 13:05:55

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