This paper mostly studies one of the valuations of floating strike price lookback options in a jump-diffusion model, by using the stochastic analysis, partial differential equation and general Ito formula.

  • 本文利用随机分析,偏微分方程和广义Ito公式探讨了跳&扩散过程下的回望期权的定价问题。

  • 互联网摘选 2025-01-20 11:51:44

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